Vasterbaat spravuje krypto portfolia pomocí modelů, které průběžně zpracovávají tržní data a podkládají rozhodnutí měřitelnými odhady rizik. Každý obchod a kompromis je hlášen denně, takže můžete přesně sledovat, jak bylo dosaženo vaší expozice.
Ilustrativní znázornění typu dat zobrazených v denní zprávě.
Model Vasterbaat prochází třemi po sobě jdoucími fázemi před otevřením nebo nastavením polohy. Každou fázi lze zpětně sledovat v denní zprávě.
Systém zpracovává data knihy objednávek, aktivitu v řetězci, toky likvidity a makro indikátory z více zdrojů, dohromady miliony datových bodů za 24 hodin, aby v rané fázi identifikoval anomálie a vzorce.
Na základě historické volatility a analýzy scénářů model vypočítává očekávané rozpětí výsledků na aktiva, čímž určuje, které vstupní a výstupní body optimalizují poměr rizika a výnosu.
Příkazy jsou prováděny ve fázích, aby se omezil dopad na trh, s předem nastavenými úrovněmi stop-loss, které se automaticky upravují podle změny volatility trhu.
Na řídicím panelu můžete vidět každý obchod, každou rebalanci a základní motivaci modelu v den, kdy se uskuteční. Poté není nic shrnuto ani vynecháno.
Model je primárně postaven na omezení ztrát, nikoli na maximalizaci výnosů. Růst pochází z důsledného řízení rizik, nikoli z přijímání dodatečné expozice.
Pozice se automaticky odvíjejí, jakmile naměřená volatilita překročí přednastavenou úroveň, bez ohledu na směr pohybu trhu.
Každá pozice má dynamickou úroveň stop-loss, která se přepočítává na základě aktuálních tržních podmínek, nikoli na základě pevného procenta.
Expozice je rozložena mezi více aktiv a časových horizontů, což omezuje dopad jednostranného pohybu trhu.
Vasterbaat byl založen na přesvědčení, že automatizovaná správa portfolia je udržitelná pouze tehdy, je-li plně napodobitelná. Tým kombinuje kvantitativní analýzu s přísnou disciplínou reportingu, takže každé rozhodnutí učiněné modelem lze následně ověřit.
Zaměřujeme se na investory, kteří jsou zvyklí na strukturované rozhodování na tradičních trzích a kteří očekávají stejnou úroveň zdůvodnění při vystavení se digitálním aktivům.
Strategii Vasterbaat lze přizpůsobit různým cílům, aniž by se změnila základní logika rizika.
Pro investory s již existujícími krypto pozicemi, kteří chtějí diverzifikovat svou expozici napříč více aktivy a strategiemi na základě průběžných měření rizik.
Pro investory, kteří chtějí budovat kapitál ve fázích prostřednictvím pravidelných příspěvků, kdy model optimalizuje vstupní body v rámci pevných limitů rizika.
Pro investory, kteří chtějí těžit z kratších tržních cyklů, kde jsou pozice často upravovány na základě měnící se volatility.
Prostředky, které nejsou v otevřené pozici, lze obvykle vybrat během jednoho pracovního dne. Prostředky na aktivní pozici jsou před výplatou nejprve redukovány podle rizikového protokolu modelu.
Model pravidelně rekalibruje své rizikové parametry na základě aktuálních tržních dat, aby dokázal rozlišit mezi dočasnými výkyvy a strukturálními změnami volatility. Tato rekalibrace se zaznamenává do denního hlášení.
Struktura nákladů se skládá z manažerského poplatku a transakčních nákladů, které vyplývají přímo z provádění příkazů. Před otevřením účtu obdržíte kompletní přehled.
Než si otevřete účet, vyžádejte si vysvětlenou ukázkovou zprávu a zjistěte, jak model váží riziko a návratnost.