Vasterbaat は、市場データを継続的に処理し、測定可能なリスク推定値で意思決定を実証するモデルを使用して暗号通貨ポートフォリオを管理します。すべてのトレードとトレードオフは毎日報告されるため、エクスポージャーがどのように達成されるかを正確に追跡できます。
日次レポートに表示されるデータの種類を説明します。
Vasterbaat のモデルは、ポジションをオープンまたは調整する前に、3 つの連続したフェーズを経ます。各フェーズは日次レポートで追跡できます。
このシステムは、複数のソースからのオーダーブックデータ、オンチェーンアクティビティ、流動性フロー、マクロ指標をまとめて 24 時間あたり数百万のデータポイントを処理し、異常やパターンを早期に特定します。
このモデルは、過去のボラティリティとシナリオ分析に基づいて、資産ごとの結果の予想される広がりを計算し、それによってどのエントリーポイントとエグジットポイントがリスクリターン比を最適化するかを決定します。
注文は市場への影響を制限するために段階的に実行され、事前に設定されたストップロスレベルは市場のボラティリティの変化に応じて自動的に調整されます。
ダッシュボードでは、その日のすべての取引、すべてのリバランス、モデルの根本的な動機を確認できます。その後は何も要約したり省略したりすることはありません。
このモデルは主に利益を最大化するためではなく、損失を制限するために構築されています。成長は、追加のエクスポージャを引き受けることによってではなく、一貫したリスク管理によってもたらされます。
市場の動きの方向に関係なく、測定されたボラティリティが事前設定されたレベルを超えると、ポジションは自動的に巻き戻されます。
各ポジションには、固定パーセンテージではなく、現在の市場状況に基づいて再計算される動的なストップロス レベルがあります。
エクスポージャーは複数の資産と期間に分散され、一方的な市場の動きの影響を制限します。
Vasterbaat は、自動化されたポートフォリオ管理が完全に模倣可能である場合にのみ持続可能であるという信念に基づいて設立されました。チームは定量分析と厳格なレポート規律を組み合わせて、モデルによって行われたすべての決定を後で検証できるようにします。
当社は、従来の市場内で構造化された意思決定に慣れており、デジタル資産へのエクスポージャーを取得する際にも同じレベルの正当性を期待する投資家をターゲットにしています。
Vasterbaat の戦略は、基礎となるリスク ロジックを変更することなく、さまざまな目的に適応できます。
既存の暗号資産ポジションを持ち、継続的なリスク測定に基づいて複数の資産や戦略にわたってエクスポージャーを分散したい投資家向け。
定期的な拠出を通じて段階的に資本を構築したい投資家向け。このモデルでは、固定リスク制限内でエントリーポイントが最適化されます。
変動するボラティリティに基づいてポジションが頻繁に調整される、より短い市場サイクルから恩恵を受けたい投資家向け。
未決済の資金は通常 1 営業日以内に出金できます。アクティブなポジションにある資金は、支払いが行われる前にモデルのリスク プロトコルに従ってまず減額されます。
このモデルは、ボラティリティの一時的な変動と構造的な変化を区別できるように、最近の市場データに基づいてリスク パラメーターを定期的に再調整します。この再校正は日次レポートに記録されます。
コスト構造は、管理手数料と注文の実行から直接発生する取引コストで構成されます。アカウントを開設する前に、完全な概要を受け取ります。
口座を開設する前に、説明付きのサンプル レポートをリクエストし、モデルがリスクとリターンをどのように比較検討するかを確認してください。